Форекс 101
Что такое проскальзывание на Форексе?
Securities.io поддерживает строгие редакционные стандарты и может получать компенсацию за просмотренные ссылки. Мы не являемся зарегистрированным инвестиционным консультантом, и это не инвестиционный совет. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытие аффилированного лица.
В быстро меняющемся мире иностранная валюта (Форекс) В трейдинге проскальзывание — это термин, который часто используется, но не всем хорошо понятен. Это происходит при торговле финансовыми инструментами, включая валюту, и может существенно повлиять на исполнение и результат сделок.
Что такое проскальзывание?
Проскальзыванием называется разница между ожидаемой ценой сделки и ценой, по которой сделка фактически совершается. Это происходит на быстро движущихся рынках, где цены могут быстро меняться за доли секунды. В торговле на Форекс проскальзывание — это несоответствие между котируемой ценой валютной пары на момент размещения торгового ордера и фактической ценой, по которой сделка была исполнена.
Когда и почему это происходит?
Проскальзывание обычно происходит в периоды высокой волатильности, а также в периоды, когда объемы торгов низкие. Это может происходить во время крупных экономических объявлений, геополитических событий или при открытии и закрытии рынка. Эти ситуации приводят к быстрым движениям цен и могут расширить спред между ценой покупки и продажи, что усугубляет проблему.
Несколько факторов способствуют возникновению проскальзываний при торговле на Форекс:
- Волатильность рынка: Высокая волатильность вызывает быстрые движения цен, что затрудняет выполнение ордеров по желаемым ценам.
- Низкая ликвидность: В периоды низкого объема торгов на рынке может не хватить участников, чтобы занять противоположную сторону сделки по ожидаемой цене.
- Крупные заказы: Исполнение ордеров большого объема может оказаться невозможным по одной цене, что приводит к тому, что части ордера исполняются по разным ценам.
- Задержка: Задержки в исполнении ордеров из-за технологических ограничений или задержки в сети могут привести к проскальзыванию, поскольку во время задержки цены могут измениться.
Положительный против отрицательного
Проскальзывание может быть как положительным, так и отрицательным:
- Положительный происходит, когда сделка совершается по более выгодной цене, чем ожидалось, что приводит к более благоприятному результату для трейдера.
- Отрицательный происходит, когда цена исполнения хуже ожидаемой, что приводит к менее благоприятному результату.
Обе формы являются естественной частью торговли на финансовых рынках и могут повлиять на любую сделку.
Способы избежать проскальзывания или извлечь выгоду из него
Хотя полностью устранить проскальзывание невозможно, существуют стратегии, позволяющие управлять им и потенциально извлечь из него выгоду:
- Лимитные ордера: В отличие от рыночных ордеров, лимитные ордера позволяют трейдерам указать максимальную цену, которую они готовы заплатить за ордер на покупку, или минимальную цену за ордер на продажу. Это может предотвратить отрицательное проскальзывание, но может привести к упущенным торговым возможностям на быстро меняющихся рынках.
- Торговля в часы пик: Торговля при высокой ликвидности может снизить вероятность ее возникновения.
- Избегайте выпусков важных новостей: Воздержание от торговли непосредственно до или после объявления важных новостей может помочь избежать высокой волатильности, которая приводит к проскальзыванию.
- Используйте инструменты защиты: Некоторые торговые платформы предлагают функции ограничения проскальзывания, позволяя трейдерам устанавливать максимальные значения проскальзывания для своих сделок.
- Выберите подходящего брокера: Выберите брокера с передовой технологией и надежной связью с поставщиками ликвидности, чтобы минимизировать задержки и влияние проскальзываний.
Все более популярным решением, которое может помочь, является использование торговых ботов. Запрограммированные на заранее определенные стратегии, боты получают возможность выполнять заказы на покупку/продажу с гораздо большей скоростью, чем люди. Они также могут одновременно отслеживать бесчисленные рынки, открывая двери потенциальным арбитражным возможностям, возникающим в результате проскальзывания.
Помимо торговых ботов, трейдеры могут использовать различные технологические решения для минимизации проскальзывания. Например, системы высокочастотной торговли (HFT) используют алгоритмы для выполнения большого количества ордеров с чрезвычайно высокой скоростью, что может быть особенно эффективно при использовании небольших ценовых разрывов для получения арбитражных возможностей до их закрытия.
Еще одним важным фактором в управлении проскальзыванием является выбор типа исполнения брокера. Маркет-мейкеры, которые обеспечивают ликвидность, покупая и продавая валюты на свой страх и риск, могут предлагать более стабильные спреды, но также могут привести к более высокому проскальзыванию в волатильных условиях из-за повторной котировки цен. С другой стороны, брокеры электронных коммуникационных сетей (ECN) и прямой обработки (STP) обеспечивают прямой доступ к межбанковскому рынку, позволяя совершать сделки напрямую, без вмешательства посредников. Это может значительно уменьшить проскальзывание за счет повышения скорости исполнения и предоставления доступа к более глубоким пулам ликвидности.
Кроме того, многие торговые платформы теперь предлагают пользовательские настройки, позволяющие трейдерам указывать максимальное проскальзывание, которое они готовы принять для ордера, что дает им больший контроль над исполнением сделок и стратегиями управления рисками.
В поисках твоей поддержки
Проскальзывание – это неотъемлемая часть торговли на Форекс, которая может работать как на пользу, так и против трейдера. Понимание того, что это такое, когда и почему это происходит, а также как управлять его воздействием имеет решающее значение для любого, кто хочет эффективно ориентироваться на рынках Форекс.
Применяя стратегии, позволяющие минимизировать отрицательное проскальзывание и одновременно извлечь выгоду из положительного, трейдеры могут улучшить свои общие торговые результаты.
